カテゴリー:デリバティブ

  • 金利スワップと金利スワップ市場について

    金利スワップとは変動金利指標に連動した金利と、固定金利を交換する取引のことです。 4年間の金利スワップをキャッシュフロー・ダイアグラムで書き表すと以下の通りになります。 図1.固定金利受けの金利スワップのキャッシュフロー・ダイアグラム 金利スワップは日々金融市場で取引されていて、ブローカーと呼ばれる仲介業者が以下のよう金利スワップのクオート(値段)を見せてます。要は数年分の変動金利に値段がついておりそれを売買できるのですが、支払い方法は変動金利は対応する年限の固定金利の形にすることになっており、その固定金利が値段として市場でついています。そのようにして変動金利と固定金利を交換する形で、LIBO…
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