カテゴリー:投資の計算式

  • ルートT倍法による運用結果の将来シミュレーション方法 〜投資に使える計算式〜

    投資の将来シミュレーションにおいては投資するアセットクラスのリスクやリターンを使って行うことになります。 今回は、リターンとリスクを用いて10年後20年後といった将来の運用結果が確率的にどれくらいの範囲に収まるのかをシミューレションする方法を紹介します。 リスクの説明や投資への影響は次の記事で紹介しています。 参考:3分でわかる!投資におけるリスクは標準偏差を知ることで解決! √T倍法とは? √T倍法の注意点 √T倍法によるシミュレーションの計算方法 リターン5%・リスク10%のシミュレーショングラフ まとめ:√T倍法のメリットデメリット メリット デメリット こんな記事も書いています
  • 3分でわかる!エクセルで投資信託の相関係数を計算する方法

    投資においてアセットアロケーションを決める際に重要になってくるアセットクラス間の相関係数をエクセルで求める方法を紹介します。 エクセル関数を使ったアセットクラス間の相関係数の求め方 相関係数とは? 投資における相関係数の考え方 超簡単!エクセルで相関係数を計算する方法 月次リターンのデータを用意する CORREL関数を使って相関係数を求める こんな記事も書いています
  • 3分でわかる!リターンとリスクの計算方法 〜エクセルで計算編〜

    投資信託のリターンとリスクをエクセル関数で簡単計算 リターンとリスクの計算方法として第1弾のリターン編、第2弾のリスク編で計算式を紹介しました。 今回は第3弾として難しい式はちょっとという方向けとして、エクセルで簡単に計算する方法を紹介します。 投資信託のリターンとリスクをエクセル関数で簡単計算 利用する仮想データ STEP1:リターンはPOWER関数により計算 STEP2:リスクはSTDEVP関数により計算 こんな記事も書いています 第1弾リターン編・第2弾リスク編の記事はこちら 第1弾リターン編 第2弾リスク編 エクセルで求める投資信託の相関係数
  • 【エクセル】日次データから月末の値だけを抽出し月次データを作成する方法

    株や投資信託の日次データは使いにくい 株や投資信託について記事を書く際に日次の価格データしか手に入らない場合があります。そういった時にエクセルを使って簡単に月次データに変換する方法を紹介します。 株や投資信託の日次データは使いにくい 日次データを月次データに変換する方法 日次データを用意 月末の価格にフラグを立てる フラグが立ったデータのみを抽出 使用した関数を詳しく解説 フラグを立てる関数 フラグが立ったデータを抽出する関数 あわせて読みたい関連記事
  • 3分でわかる!投資リスクを年リスクから月リスクに変換する計算方法

    今回は投資におけるリスクを年率(%)から月率(%)に変換する計算を紹介します。 リスクを年率から月率に変換する理由 リスクを使った計算は難しそうだからという方には 月率換算リスクの計算方法 ダウでの計算例 期間1ヶ月で計算 一緒に読んでほしい記事
ページ上部へ戻る