カテゴリー:投資の知識

  • ルートT倍法による運用結果の将来シミュレーション方法 〜投資に使える計算式〜

    投資の将来シミュレーションにおいては投資するアセットクラスのリスクやリターンを使って行うことになります。 今回は、リターンとリスクを用いて10年後20年後といった将来の運用結果が確率的にどれくらいの範囲に収まるのかをシミューレションする方法を紹介します。 リスクの説明や投資への影響は次の記事で紹介しています。 参考:3分でわかる!投資におけるリスクは標準偏差を知ることで解決! √T倍法とは? √T倍法の注意点 √T倍法によるシミュレーションの計算方法 リターン5%・リスク10%のシミュレーショングラフ まとめ:√T倍法のメリットデメリット メリット デメリット こんな記事も書いています
  • 3分でわかる!エクセルで投資信託の相関係数を計算する方法

    投資においてアセットアロケーションを決める際に重要になってくるアセットクラス間の相関係数をエクセルで求める方法を紹介します。 エクセル関数を使ったアセットクラス間の相関係数の求め方 相関係数とは? 投資における相関係数の考え方 超簡単!エクセルで相関係数を計算する方法 月次リターンのデータを用意する CORREL関数を使って相関係数を求める こんな記事も書いています
  • 3分でわかる!リターンとリスクの計算方法 〜エクセルで計算編〜

    投資信託のリターンとリスクをエクセル関数で簡単計算 リターンとリスクの計算方法として第1弾のリターン編、第2弾のリスク編で計算式を紹介しました。 今回は第3弾として難しい式はちょっとという方向けとして、エクセルで簡単に計算する方法を紹介します。 投資信託のリターンとリスクをエクセル関数で簡単計算 利用する仮想データ STEP1:リターンはPOWER関数により計算 STEP2:リスクはSTDEVP関数により計算 こんな記事も書いています 第1弾リターン編・第2弾リスク編の記事はこちら 第1弾リターン編 第2弾リスク編 エクセルで求める投資信託の相関係数
  • 配当貴族指数の収益力!ダウ工業平均やS&P500と比較!

    米国株に投資したいけど、海外ETFはまだという私がお勧めする国内投信で購入可能なものが「S&P500配当貴族指数」に連動する商品です。 次の記事でダウ工業平均との比較をしましたが、今回は類似指数との比較に絞って書いています。 www.gakushi-investment.com S&P500配当貴族指数とは何か? 過去10年のリターン・リスクをダウ工業平均・SP500指数と比較 長期投資であればあるほど有利に 暦年ごとの勝敗は?結果は配当貴族指数が圧勝! 指数のリスクはどれくらい? 最後に配当貴族指数のメリットデメリット 配当貴族指数への投資メリットは暴落時にあり 手数料が多少高くても儲かれば…
  • 米国株式投資における為替リスクの影響の大きさは

    米国株式に対して投資する方法は、国内ならば投資信託や上場投信(ETF)、アメリカの株やETFを直接買う方法がありますが、日本から投資するのであれば、どちらの方法であっても必ず為替変動によるリスクを考える必要があります。 今回は過去10年のS&P500指数における為替リスクの影響を考えてみました。 S&P500指数における過去10年おける為替リスク リーマンショックは日本人にもアメリカ人にも大きな下落だった アメリカ人にとってのリーマンショク 日本人にとってのリーマンショック 【数値で見る】ドルベース・円ベースのリターンとリスクは 投資家は為替リスクにどう備えるべきか? 為替ヘッジ有りの投資信託…
  • 超簡単!72の法則で資産が2倍になるまでの年数!証明も!

    今回は資産が2倍3倍になるまでの年数と利回りの関係を紹介します。これを知っていれば投資が1段と楽しくなるはずです。 最後にはどうやって求めるについても数式で紹介します。 資産が2倍になるまでの年数の概略計算方法 3倍、4倍、5倍、6倍、7倍、8倍、9倍、10倍になる年数の簡便式は 資産が2倍になるまでの年数の計算を証明する
  • 3分でわかる!投資リスクを年リスクから月リスクに変換する計算方法

    今回は投資におけるリスクを年率(%)から月率(%)に変換する計算を紹介します。 リスクを年率から月率に変換する理由 リスクを使った計算は難しそうだからという方には 月率換算リスクの計算方法 ダウでの計算例 期間1ヶ月で計算 一緒に読んでほしい記事
  • J-REIT下落の原因と今後の見通し(2017年第3四半期)

    国内リートの現状と見通しについて、今年2017年第3四半期を記事にしました。 リート指数下落の要因 ドル高への期待による下落 金融機関(日銀を除く)による売り 毎月分配型投信の販売自粛 金利上昇への不安 J-REIT 第3四半期の見通し 賃料と空室率の見通し 金利の見通し あわせて読みたい関連記事
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